广州期货:2月09日收评
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小结 周五当日,白糖805合约震荡偏弱,805期货合约各期限历史波动率较上一交易日有不同程度的回升,30/60/90日历史波动率分别为6.22%、7.78%和8.53%。从隐含波动率来看,看涨看跌期权隐含波动率曲线呈现出不同程度的右偏微笑现象,但行权价高或深度实值的期权流动性不高。持仓量大的看涨期权集中在行权价6200上,看跌最大持仓集中在行权价5700的期权上,整体水平变化不大。看涨看跌平值期权隐含波动率较上一交易日小幅升高,分别为9.42%和9.53%,仍稍高于标的期货60日历史波动率。
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