广州期货:2月09日收评
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小结 豆粕主力M1805收盘30日历史波动率(Wind)为11%。5月合约的隐含波动率曲线底部在12%左右,定价算比较合理。近几日5月期权合约的隐含波动率曲线没有明显变化。
目前看涨期权的隐含波动率显著高于看跌期权,表明期权市场普遍看多M1805未来的走势,认为看涨期权被行权的概率要大于看跌期权。
逐渐进入2月中旬,南美大豆的生长期已经过去了大半,但是就本生长期间拉尼娜等天气因素并未显著影响南美大豆的单产,市场逐渐出现了对M1805未来是否仍有牛市行情的质疑声音。最近几天,认购期权和认沽期权之间的隐含波动率差值,也从2%左右缩减到现在不足1%,期权市场也逐渐对M1805多头的信心出现减弱了。
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