广发期货:2月02日早评
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期权策略
豆粕:
多头获利及阿根廷气候改善对美豆构成利空;美豆承压在1000美分下方;国内现货较昨日略跌10-20元/吨。国内到港大豆庞大,油厂库存高企,基本面压力仍存。预估维持区间震荡的态势。
操作上,持有M1805P2700和M1805C2950的卖出宽跨式组合,目前已经积累一定盈利;对冲位2700。
白糖:
原糖急跌反弹,因美元走软,非农数据是否能改变美元疲软态势值得关注。国内方面,现货普跌,受前一交易日期价大幅下挫影响。国内终端按需采购为主,短期预估期价震荡为主。
操作上,5750档位备兑看涨期权组合子已经积累一定安全盈利.滚动操作增强收益,持有备兑看涨期权合,对冲位5700。
50ETF:
50etf震荡收涨0.67%至3.134,其中银行板块独领风骚,中证500大跌3.31%,大小盘的分化符合我们之前预估节前资金出逃的逻辑。期权盘面,2月认购成交43万张,认沽成交29万张,平值IV持续下跌至14%~15%附近。
资金方面,目前银行体系流动性总体处于较高水平,2月1日不开展公开市场操作,今日有800亿逆回购到期。短期利率大幅下行,资金面延续宽松,货币市场利率多数下行。
沪深方面,周四两市下挫,成交量继续放大。资金恐慌出逃,预估整体短线回调。风险偏好者选择绩优股,暂且远离前期涨幅较大的板块,风险厌恶者节前观望为主。板块方面,次新股经过连续回调后,依然收到资金追捧。银行、钢铁尾盘企稳支持,非银、国防加速回落,不建议抄底。
操作上,短期来看,节前资金外出效应逐步体现,节前新仓暂且观望。
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