广州期货:1月23日早评
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小结 周一,白糖805合约震荡偏弱,805期货合约各期限历史波动率延续小幅回落走势,30/60/90历史波动率分别为7.26%、8.43%和8.47%,均达到半年历史地位。从隐含波动率来看,看涨看跌期权隐含波动率曲线呈现出不同程度的右偏微笑现象,但行权价高的期权流动性不高。持仓量最大的看涨期权的行权价为6300;看跌集中在行权价为5800和5700的合约上。看涨看跌平值期权隐含波动率较上一交易日小幅回落,分别为9.54%和10.02%,仍稍高于标的期货60日历史波动率。
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