广州期货:1月23日早评
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行情回顾:
1月22日,央行公开市场操作继续小幅净投放,缴税压力过后资金面转宽松,国债期货出现一定幅度反弹。五年国债主力合约TF1803收于95.795元,较上日收盘价涨0.17%,总成交10199手,持仓37102手;十年国债主力合约T1803收于91.790元,较上日收盘价涨0.31%,总成交33299手,持仓54177手。
货币市场流动性监测:
央行公开市场连续8个交易日实现净投放呵护流动性,今日进行了总额1100亿元逆回购操作,其中7天期600亿元、14天期400亿元以及63天期100亿元,单日净投放200亿元。货币市场资金面整体转宽松,上海银行间拆借利率短端下行、长端持稳,Shibor隔夜报2.7710%,下跌6.5 BP;7天Shibor报2.8890%,下跌0.2 BP;1个月Shibor报4.1122%,上涨0.1 BP;3个月Shibor报4.7122%,上涨0.1 BP。回购定盘利率全线下行,FR001报2.75%,下跌13 BP;FR014、FR007分别报3.30%和4.30%,均下跌10 BP。上交所回购利率多数下行,GC001收报3.680%,下跌17 BP;GC007收报3.910%,下跌12.5 BP;GC028收报4.490%,下跌14.5 BP。
新债发行情况:
农发行增发两期固息债,其中3年期规模60亿元,中标收益率4.8200%,预期4.83%,投标倍数3.09倍;5年期规模60亿元,中标收益率4.9900%,预期5.00%,投标倍数3.08倍,两期债券中标收益率均低于中债估值,需求较为不错。
综合研判:
央行连续净投放稳定市场流动性,缴税高峰过后资金面转暖,年度经济数据发布后,监管新规也难得放缓,债市悲观情绪终于稳住,期市率先反弹。月内资金面压力不大,不过监管政策仍为债市最大扰动因素,料短期内国债期货步入震荡区间。仅供参考。
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