广州期货：1月12日日评
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行情回顾：
1月12日，央行加大净投放，呵护市场情绪明显，国债期货高开高走，小幅收涨。五年国债主力合约TF1803收于96.145元，较上日收盘价涨0.10%，总成交6210手，持仓40470手；十年国债主力合约T1803收于92.275元，较上日收盘价涨0.16%，总成交22852手，持仓59456手。
货币市场流动性监测：
今天央行公开市场进行了2700亿元逆回购操作，其中7天期1400亿元、14天期1300亿元，单日净投放1800亿元，稳定资金面意图明显。上海银行间拆借利率持稳，Shibor隔夜报2.8300%，下跌0.2 BP；7天Shibor报2.8640%，上涨3.2 BP；1个月Shibor报4.1134%，下跌5.0 BP；3个月Shibor报4.6791%，上涨0.9 BP。回购定盘利率涨跌互现，FR001报2.85%，与上日持平；FR007报3.45%，下跌4 BP；FR014报4.00 %，上涨10 BP。上交所回购利率全线上行，GC001收报2.925%，上涨55 BP；GC007收报3.450%，上涨8.5 BP；GC028收报3.995%，上涨3.5 BP。
新债发行情况：
上午财政部发行了两期超短期贴现式国债，91天期规模100亿元，利率3.3101%，边际利率3.4059%，预期3.38%，投标倍数2.47倍；182天期规模100亿元，发行利率3.5258%，边际利率3.6095%，预期3.59%，投标倍数2.66倍，中标利率均低于中债估值。
综合研判：
央行加大净投放力度凸显维稳意图，市场担忧情绪有所缓和，上午公布的进出口数据同比增速双双回落，贸易顺差呈现“衰退式”增长，不过整体对债市影响不大。下周一将有一笔1825亿元MLF资金以及800亿元国库现金定存到期，尤需关注央行流动性投放情况，料后市国债期货低位震荡。仅供参考。
研究所
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