国贸期货:1月12日早评
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【行情评述及操作策略】
1、外盘方面:原糖继续弱势回落。ICE3月合约期价继续下跌0.81%,日K收出连续阴线,期价回落到14.60附近。在缺乏利多刺激的情况下,预计后市短期内仍将弱势震荡。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区现货报价又开始下跌,但是期价在低位支撑力度仍然较强。远近合约方面,01和05之间远月贴水近月略有扩大到226;期现方面,05贴水现货273。从近期看,05合约在5850附近的支撑较强,但是在市场普遍看空的情况下.5900的压力同样不小,今日仍然围绕5860-5880区间窄幅盘整,本周估计仍将维持区间震荡格局。关注新糖定价和产销数据。
3、白糖期权:期货窄幅盘整仍无方向性突破,今日SR1805期权盘面维持波澜不惊的局面。认购期权和认沽期权价格出现同样小幅下跌的情况,主要还是时间价值衰减而无方向价值变动引起,虚值看涨期权的实际价值与理论价格偏离度仍然较大。波动率方面,SR1805十天波动率仍然维持在低位,今日隐含波动率在前面几日变大后略有回落,但仍然存在做多波动率机会。
期货方面,多05空09。期权方面,组建跨式策略,或单边买入虚值5%左右的看涨期权。
国贸期货研究员:敬章洲
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