国贸期货:1月11日早评
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【行情评述及操作策略】
1、外盘方面:原糖技术性承压回落后跌势减缓,窄幅震荡。原糖ICE3月合约期价略跌0.20%,日K收出十字星,期价回落到14.80之下。近期美元有走强趋势,在缺乏利多刺激的情况下,预计后市短期内仍将弱势震荡。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区现货报价基本持稳,昆明出现下跌。远近合约方面,01和05之间远月贴水近月的基差继续收敛到203;期现方面,05贴水现货298。从近期看,05合约在5850附近的支撑较强,但是在市场普遍看空的情况下.5900的压力同样不小,今日仍然围绕5860-5880区间窄幅盘整,本周估计仍将维持区间震荡格局。关注新糖定价和产销数据。注册仓单超过52万吨,留意01交割量情况。
3、白糖期权:由于期货继续盘整,今日SR1805期权盘面波澜不惊。认购期权价格互有涨跌,但幅度都很小,认沽期权全部略有下跌,虚值看涨期权的实际价值与理论价格偏离度仍然较大。波动率方面,SR1805十天波动率仍然维持在低位,而隐含波动率开始变大,仍然存在做多波动率机会。
期货方面,留意05做多机会,套利则多05空09。期权方面,买方跨式收益可能不会太大,单边买入虚值5%左右的看涨期权等待翻倍机会。
国贸期货研究员:敬章洲
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