国贸期货:1月4日早评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-04 09:00:06
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【行情评述及操作策略】
1、外盘方面:巴西官方公布12月原糖出口数据为152.62万吨低于上月,加之美元走弱和空头继续回补,原糖在突破15.10美分后继续上涨。原糖ICE3月合约期价重心维持上移,日K收出连续第五阳,已经突破15.3美分的前期区间上沿。继续关注后市走势。
2、郑糖方面:主产区现货报价继续稳中下跌,各大制糖集团迫于资金压力纷纷降价求销量,南宁现货报价6210元/吨。远近合约方面,01和05之间远月贴水近月扩大到348;期现方面,05贴水现货扩大340。05合约在昨日跌破5900后今日围绕这一价位窄幅波动,下午收盘又重新站上5900,增仓3670手,总持仓480132手。关注新糖定价和将要公布的12月份产销数据。
3、白糖期权:由于期货偏弱震荡,今日SR1805认购期权价格继续全部下跌,认沽期权整体上涨,看涨期权的实际价值与理论价格偏离度较上日略有变大。波动率方面,测算的SR1805的月度历史波动率为15.83%,10天波动率为15.19%。今日SR1805十天波动率为4.62%,低于隐含波动率核心区,仍然存在做多波动率机会。
期货方面,不宜继续杀跌,本周若能企稳,留意05做多机会。期权方面,单边可以考虑小买点看涨埋仓等待大涨机会。
国贸期货研究员:敬章洲
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