瑞达期货:1月3日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-03 16:41:11
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805低开震荡,收报5905,下跌-0.27%。成交量为23.10万手,持仓量为48.01万手,日增+3670手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.69%、13.22%、13.65%和13.90%。
1月3日,白糖期权总成交量2.04万手,持仓量15.85万手,成交额1683.71万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.69和0.70,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有75.50%和68.11%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有21.76%和16.54%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约弱势运行的影响,看涨期权全面下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6600领跌,跌幅达-27.27%,SR805-C-6700次之,为-22.22%;看跌期权中,SR805-P-5300领涨,涨幅达+40.00%,SR805-P-5600次之,为+11.43%。SR805总体隐含波动率为13.07%,小幅上涨。
郑糖1805偏空格局未改,处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩减缓;KDJ指标向上趋势放缓,均线系统属于空头排列。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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