瑞达期货:2018年1月2日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-02 17:15:52
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行情介绍和分析
m1805合约高开低走,收报2765,下跌-0.54%,成交量为39.12万手,持仓量为196.50万手,日增仓-31154手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.38%、17.01%、17.27%和17.45%。
1月2日,豆粕期权成交量2.52万手(按双边计算,下同),持仓量31.91万手,成交额1457.08万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为1.30(前日0.69)和0.88(前日0.88),前者上升后者不变。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的79.33%、15.84%,持仓量占比分别为77.17%和15.85%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货高开后震荡走低的影响,实值看涨期权普遍下跌、实值看跌期权普遍上涨。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+300.00%,m1805-C-3100合约次之,为+150.00%,m1805-C-2750合约领跌,跌幅达-18.48%,m1805-C-2800合约次之,为-17.78%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+100.00%,m1805-P-2950合约次之,为+6.54%,m1805-P-2600合约领跌,跌幅达-36.36%,m1805-P-2550合约次之,为-31.58%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.56%,波动率小幅下跌。
豆粕1805合约延续弱势,关注2730-2750元/吨一带重要支撑,跌破则短线跌势延续,建议多单止损离场观望。操作上,方向性策略,建议看涨期权多头止损离场,跌破重要支撑位后轻仓构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率上涨趋势放缓,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。
瑞达期货研究院
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