瑞达期货:2018年1月2日日评
来源:中金在线特约
已入驻财经号
作者:佚名 2018-01-02 17:15:52
中金在线微博
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805弱势运行,收报5897,下跌-0.69%。成交量为32.87万手,持仓量为47.65万手,日增+22618手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.70%、13.23%、13.65%和13.91%。
1月2日,白糖期权总成交量2.17万手,持仓量15.53万手,成交额2135.06万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.70和0.71,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有81.94%和68.96%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有15.06%和15.52%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约弱势运行的影响,看涨期权全面下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6200领跌,跌幅达-24.29%,SR805-C-6100次之,为-23.01%。看跌期权中,SR805-P-6000领涨,涨幅达+13.95%,SR805-P-5800次之,为+13.33%。SR805总体隐含波动率为12.90%,小幅下降。
郑糖1805处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KDJ指标向上趋势放缓,均线系统属于空头排列。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
共 23 页 首页 上一页 [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] 下一页 末页
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊:周四的热点直播
指南针:周四操作参考