瑞达期货:12月29日日评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-29 17:10:06
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行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR805窄幅振荡,收报5937,下跌-0.03%。成交量为15.97万手,持仓量为45.39万手,日增-1826手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.68%、13.23%、13.67%和13.92%。
12月29日,白糖期权总成交量1.31万手,持仓量15.35万手,成交额1040.99万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.57和0.75,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有48.59%和69.51%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有46.46%和14.86%,其余合约的成交情况则差别不大。
受标的白糖期货1805合约弱势整理的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6600领跌,跌幅达-21.43%,SR805-C-6300次之,为-12.77%。看跌期权中,SR805-P-5700领涨,跌幅达+4.35%,SR805-P-6400次之,为+1.37%。SR805总体隐含波动率为10.83%,继续下降。
郑糖1805向布林中轨靠近,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有趋缓迹象;KDJ指标向上趋势放缓,均线系统属于空头排列。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。
瑞达期货研究院
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