广州期货：11月30日期货日评
来源：中金在线特约
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作者：佚名 2017-11-30 21:10:06
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小结 豆粕主力M1805收盘30日历史波动率(Wind)为11%。5月合约的隐含波动率曲线底部在11%左右，定价算比较合理。从曲线形状看，呈现出比较典型的“微笑曲线”。近几日5月期权合约的隐含波动率曲线没有明显变化。
12月中旬之前都属于美大豆主导时期，之后南美大豆主导的M1805影响力将越来越强。国内M1801后市两个月基本面难出现大涨大跌的消息，预计为震荡走势。主力合约调仓仍在进行中，5月合约M1805两周内主要还是追随1月合约M1801走势，因此预料后市豆粕期权5月合约的隐含波动率会暂时维持目前的水平，多数时间会在11%-14%左右。
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