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瑞达期货:11月10日期货日评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-10 17:17:35
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  行情介绍和分析

  m1801合约建仓下跌,收报2794,下跌0.53%,成交量为77.18万手,持仓量为150.54万手,日增仓-28294手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.78%、17.52%、17.85%和18.04%。

  11月10日,豆粕期权成交量83426手(按双边计算,下同),持仓量377886手,成交额2522.12万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.47(前日0.81)和0.69(前日0.66),前者下降后者上升,看涨期权较看跌期权减仓明显,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的70.91%、25.72%,持仓量占比分别为55.11%和35.26%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。

  受标的期货小幅下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中, m1801-C-2850合约领跌,跌幅达-57.45%,m1801-C-2900合约次之,为-52.38%;而看跌期权中,除行权价在2600以下的深度虚值期权收涨外,其余皆下跌,m1801-P-2500、2550、2600合约领涨,涨幅达+100.00%,m1801-P-3000合约次之,为+10.94%。m1801期权系列整体隐含波动收于11.95%,波动率大幅下降。

  豆粕1801合约回吐前期涨幅,因USDA意外维持单产,短线期价上行动能不足,或继续在2800附近徘徊,建议在2820-2840元/吨区间内抛空,止损2860元/吨。期权操作上,方向性策略,逢高卖出看涨期权。波动率策略, m1801系列剩余到期时间为20个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。

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