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广发期货:11月10日期货早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-10 09:24:26
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  [国债期货走势]

  周四,国债期货TF1712合约收盘跌-0.0550 ,跌幅-0.0572 %,报96.065,最高96.1600 ,最低95.9850 ,成交12,990.0000 手,持仓28,280.0000 手,减仓4690手。T1712合约收盘跌-0.1550 ,跌幅-0.1669 %,报92.7350 ,最高92.9900 ,最低92.6850 ,成交25,553.0000 手,持仓30,056.0000 手,减仓3242手。

  [一级市场]

  进出口行1年期固息增发债中标收益率4.0303%,投标倍数2.52;3年期固息增发债中标收益率4.4686%,投标倍数3.61;5年期固息增发债中标收益率4.5105%,投标倍数3.74。中债进出口行债到期收益率数据显示,11月8日,进出口行1年、3年、5年期债到期收益率分别报4.0599%、4.5160%、4.5634%。

  [二级市场]

  利率债品种涨跌不一。其中,国债1Y下行-1.4bp至3.5787%,国债5Y上行0.46bp至3.8926%,国债10Y上行1.38bp至3.8863%;国开1Y下行-0.79bp至4.1186%,国开5Y上行1bp至4.5704%,国开10Y上行1.24bp至4.5650%。

  信用债收益率涨跌不一。其中,AAA中短期票据1Y下行-0.76bp至4.6780%,3Y下行-1.98bp至4.9228%,5Y上行0.8bp至4.9951%;AA+中短期票据1Y下行-0.76bp至4.8880%,3Y下行-1.98bp至5.0928%,5Y上行0.8bp至5.1651%;AA中短期票据1Y下行-0.76bp至5.0380%,3Y下行-1.98bp至5.2528%,5Y上行0.8bp至5.3951%。

  [公开市场操作]

  周四,央行进行200亿7天、100亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。

  [货币市场]

  银行间质押式加权回购利率多数上行。R001、R007、R014、R1M分别报2.7462%、3.2299%、3.8635%、4.2798%,分别较上日加权平均价上行8.58 bp、16.01 bp、17.48 bp,8.67 bp。

  Shibor多数涨上涨。隔夜Shibor涨5.10 bp报2.6460%;7天期Shibor涨2.18 bp报2.8110%;14天期Shibor涨0.20 bp报3.8000%;1个月期Shibor涨0.99 bp报4.0034%。

  [操作建议]

  周四,债市震荡收跌,现券窄幅波动,前期外贸数据不及预期利好债市,债市开盘便走高,但是通胀超预期利空债市,债市交易情绪较谨慎,需要关注信贷数据的出台。基本面方面,10月CPI上涨1.9%,前值1.6%;10月PPI上涨6.9%,与前期持平。CPI上涨主要是食品类价格回升,非食品类价格拉升所致。受天气影响,蔬菜供应增加,先行指标显示11月蔬菜的价格有所下跌;非食品方面,医疗、居住项保持较快增长,节日过后,旅游、机票有所下跌,预计11月总体保持平稳。PPI方面,在需求回落背景下,环保限产和油价升高对PPI形成支撑,我们依然维持四季度PPI走弱的判断,全年通胀无忧,债市的修复进程或不会被打断。流动性方面,昨日央行完全对冲到期量,流动性进一步收敛,R001和R007分别上升了11bp和13bp, 马上要进入月中,缴税对流动性的影响将会显现,流动性或趋紧,这对债市有一定的打压。监管方面,央行称境外商业机构可在银行间债市参与利率互换等,但回购仍未放开,境外机构参与国内衍生品交易,在利好流动性的同时也对期债有一定的利好。另外,江苏省出台政策严禁市县政府借PPP模式变相举债融资,坚决防止PPP模式异化为地方政府新的融资平台,未来仍需谨惕监管政策出台对债市的影响。

  总体来说,基本面数据亦喜亦忧,债市仍缺乏方向,但是经济总体前高后低未变,债市的修复进程或不会被打断。临近月中,缴税或使得流动性进一步收敛,对债市有一定的影响。短期仍需警惕监管政策出台对债市的冲击,建议T1803多单继续持有,目标位94,止损位92.2。

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