瑞达期货：08月17日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-17 16:49:51

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈振荡上扬状态，开盘后持续振荡后跌至6271开始上涨，最高涨至6334，下午跌至6280，最后收于63,19，上涨+33(+0.52%)。成交量为609498手，持仓量为737608手，日增仓+3002手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.35%、13.86%、14.19%和14.32%。

　　8月17日，白糖期权总成交量10456手，持仓量84718手，成交额1367.32万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.71和0.81，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有85.75%和64.94%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占5.37%，持仓量占12.39%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约振荡上扬的影响，看涨期权全面上涨，看跌期权基本下跌。看涨期权中，SR801-C-6200和SR801-C-6700领跌，其中SR801-C-6200涨幅最大达+9.61%，SR801-C-6700跌幅为+8.89%；看跌期权中，SR801-C-5600和SR801-P-5500领跌，其中SR801-C-5600跌幅最大达-33.33%，SR801-P-5500跌幅为-28.57%。SR801总体隐含波动率为14.26%，有所下降。

　　受供应充裕打压，周三纽约原糖期货触及近七周新低。ICE 10月原糖合约收跌0.19美分，或1.5%，报12.94美分/磅，此前降至12.92美分，为近月合约自6月29日来最低。伦敦10月白糖合约收跌2.1美元，或0.6%，报361美元/吨，触及该合约面世以来的最低水平。交易商称，供应仍然充裕，原糖和白糖的近月合约均大幅贴水。国内方面,我国各大甘蔗种植区受雨水影响可能导致产量下降，郑糖主力1801合约盘中上冲6300未能站稳，在6260-6350之间震荡。操作建议：郑糖主力1801合约近期日内短线操作为主，或者观望，逢低做多思路，不追涨杀跌，前期高位空单逢回调减仓，1801合约短线支撑在6260-6200，短线压力在6300-6350一线。未来白糖期价处于振荡上扬状态，可逢低买入看涨期权。鉴于波动率较小，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，即卖出SR801-C-6300和卖出SR801-P-6300，或者卖出SR801-C-6400和卖出SR801-P-6000。

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