瑞达期货：8月07日收评

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-08-07 17:16:12

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　　行情介绍和分析

　　今日白糖期货合约SR801整体呈振荡上扬，最高涨至6293，后开始下跌处于振荡状态，下午继续拉升，最后收于6249，上涨+79(+1.28%)。成交量为609156手，持仓量为657150手，日增仓+3924手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.38%、13.88%、14.19%和14.34%。

　　8月7日，白糖期权总成交量15710手，持仓量72820手，成交额2428.85万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.94和0.75，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有78.99%和63.91%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占9.46%，持仓量占10.71%。其余合约的成交情况则差别不大。

　　受标的白糖期货1801合约振荡上涨的影响，看涨期权普遍上涨，看跌期权全面下跌。看涨期权中，SR801-C-6700和SR801-C-6400领涨，其中SR801-C-6700涨幅最大达+23.68%，SR801-C-6400次之，涨幅为+23.16%；看跌期权中，SR801-P-5600和SR801-P-6000领跌，其中SR801-P-5500跌幅最大达-24.07%，SR801-P6000次之，跌幅达-19.27%。SR801总体隐含波动率为14.60%，有所减少。

　　国际市场纽约原糖期货周五处于盘整模式，前一交易日急跌近6%，止损卖盘指令引发一波基金的自动卖盘，并触发熔断机制。国内方面，中国食糖销售数据相比不如预期，现货方面，白糖现货市场整体上涨趋势；需求方面呈现旺季不旺态势，但是双节临近，贸易商提前备货，后期关注双节贸易商备货情况，此外重点关注走私、抛储以及全国产销数据。技术上，郑糖期价站稳6200元/吨关口，冲上布林通道中轨附近结合量能增加的背景下，短期郑糖仍然持有多单。操作上，郑糖1801合约短期建议逢低买入，1801合约短线测试上方关注40日均线压力。白糖期价持续昨日上涨态势，且交易量较大。市场多头目前仍较为谨慎，且外盘上涨动力减弱，郑糖反弹空间不宜过分乐观，短中期暂持谨慎偏多思路。短期内可买入看涨期权，或者构建牛市价差策略。鉴于波动率较小，建议短期可卖出跨式或宽跨式期权，即SR801-C-6100和卖出SR801-P-6100，或者卖出SR801-C-6100和卖出SR801-P-6000。

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