瑞达期货:6月12日收评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-06-12 17:09:50
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行情介绍和分析
今日SR1709微跌-0.2%,成交量为20.35万手,持仓量为55.91万手,日增仓-23658手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.76%、10.05%、10.59%和10.32%。
6月12号,白糖期权总成交量8712手,持仓量86318手,成交额845.80万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.15和0.96,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为11.36%,贴近历史波动率,较为合理。
白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有66.02%和53.99%, 流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占26.01%,持仓量占28.66%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权大部分下跌,看跌期权大部分上涨。看涨期权SR709-C-7000跌幅最大为-20%,看跌期权SR709-P-6300涨幅幅最大为22.73%。
受标的微跌,策略方面可以考虑持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6600和卖出SR709-P-6600。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。
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