瑞达期货：5月17日收评

来源：中金在线特约作者：佚名 2017-05-17 16:53:53

中金在线微博

微信加关注扫描二维码
关注
中金在线微信

　　

　　豆粕期权主力合约概览

　　豆粕期权m1709

　　看涨期权C 看跌期权P

　　成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量

　　1220 -466 14.75% 105 2750 44.5 -34.07% -48 1988

　　1352 -306 18.52% 80 2800 68.5 -26.74% 262 1788

　　2466 -354 21.88% 58.5 2850 99.5 -19.76% -454 1770

　　行情介绍和分析

　　今日m1709上涨1.26%，成交量为112万手，持仓量为236万手，日增仓-14.7万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.72%、14.38%、14.37%和14.85%。

　　5月17号，豆粕期权成交量36860手(按双边计算，下同)，持仓量172826手，成交额2695.1万元，持仓量从上市至今首次下降。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的12.24%、64.31%、15.48%，持仓量占比13.10%、59.51%、18.62%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为1和0.75，看涨期权和看跌期权在成交量首次持平。

　　受标的期货上涨影响，对比前一交易日，今日九月看涨期权系列合约绝大多数上涨，看跌期权系列价合约全部下跌。其中看涨期权m1709-C-3100合约涨幅最大为181.82%，而看跌期权跌幅最大的是m1709-P-2550合约下跌-59.09%。值得注意的是今日深虚值的看涨期权有较大的上涨，深虚值看跌期权有较大的跌幅，投机性明显。九月豆粕期权平值合约行权价换为2800附近，平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动率收于14.80%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。

　　从目前走势情况看，可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850，也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。

共 23 页首页上一页 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23