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| 今收盘 | 昨收盘 | 涨跌数 | 日幅 | 年幅 | 年化波动率 | 夏普比 | ||||||||
| 南华商品指数 | 996.9 | 995.4 | 1.5 | 0.15% | 0.02% | 13.48% | 4.1 | |||||||
| 南华商品增强指数 | 1787.6 | 1794.9 | -7.3 | -0.41% | 26.73% | 14.97% | 27.57% | |||||||
| 南华工业品指数 | 1396.6 | 1394.6 | 2.0 | 0.15% | -1.48% | 16.22% | 4.3 | |||||||
| 南华能化指数 | 950.6 | 946.1 | 4.5 | 0.47% | 4.18% | 16.39% | 4.7 | |||||||
| 南华农产品指数 | 765.6 | 757.7 | 7.9 | 1.04% | -0.36% | 9.05% | 1.4 | |||||||
| 南华金属指数 | 1676.9 | 1681.5 | -4.6 | -0.27% | -5.33% | 18.91% | 3.7 | |||||||
| 成分品种 | 标的合约 | 权重比例 | 上涨比例 | 贡献度 |
| 强麦 | WS1609 | 2.22% | 0.61% | 0.01% |
| 动力煤 | TC1609 | 6.49% | -0.36% | -0.02% |
| 菜粕 | RM1609 | 27.45% | 3.52% | 0.97% |
| 铝 | AL1606 | 55.50% | 0.13% | 0.07% |
| 焦煤 | JM1609 | 8.34% | 1.07% | 0.09% |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 热轧卷板 | HC1610 | 0 | 2.33% | HC1610 | 热轧卷板 | 2.33% | HC1610 |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 48.87% | RB1701 | 螺纹钢 | 48.87% | RB1610 | |
| 棉花 | CF1609 | 0 | 18.91% | CF1701 | 棉花 | 18.91% | CF1609 | |
| 铁矿石 | I1609 | 0 | 29.89% | I1701 | 铁矿石 | 29.89% | I1609 | |
| 空头 | 白糖 | SR1609 | 0 | 39.51% | SR1701 | 白糖 | 39.51% | SR1609 |
| 豆油 | Y1609 | 0 | 38.62% | Y1701 | 豆油 | 38.62% | Y1609 | |
| PTA | TA1609 | 0 | 16.20% | TA1701 | PTA | 16.20% | TA1609 | |
| 甲醇 | ME1609 | 0 | 5.67% | ME1609 | 甲醇 | 5.67% | ME1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
| 头寸 | 成分商品 | 标的合约 | 换月状态 | 持仓比例 | 换月标的 | 成分商品 | 持仓比例 | 标的合约 |
| 多头 | 强麦 | WS1609 | 0 | 1.58% | WS1701 | 强麦 | 1.58% | WS1609 |
| 动力煤 | TC1609 | 0 | 4.61% | TC1610 | 动力煤 | 4.61% | TC1609 | |
| 热轧卷板 | HC1610 | 0 | 4.61% | HC1610 | 热轧卷板 | 4.61% | HC1610 | |
| 螺纹钢 | RB1610 | 0 | 89.20% | RB1701 | 螺纹钢 | 89.20% | RB1610 | |
| 空头 | 甲醇 | ME1609 | 0 | 5.11% | ME1609 | 甲醇 | 5.11% | ME1609 |
| 沥青 | BU1706 | 0 | 23.37% | BU1712 | 沥青 | 23.37% | BU1706 | |
| 玻璃 | FG1609 | 0 | 4.30% | FG1701 | 玻璃 | 4.30% | FG1609 | |
| 橡胶 | RU1609 | 0 | 67.22% | RU1701 | 橡胶 | 67.22% | RU1609 |
资料来源：Bloomberg 南华研究
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