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南华期货:4月13日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-04-14 08:35:41
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南华商品指数上涨
南华商品指数上涨1.43%。所有板块均有所上涨,其中最大涨幅金属板块上涨2.12%。锌主力合约涨幅最大为4.68%,聚乙烯主力合约跌幅最大为1.55%。沪指冲击3100未果 商品期货再现涨停潮。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 995.4 981.4 14.0 1.43% -0.13% 13.58% 4.1  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 26.03% 14.97% 27.57%  
南华工业品指数 1394.6 1373.7 20.9 1.52% -1.63% 16.34% 4.3  
南华能化指数 946.1 935.5 10.7 1.14% 3.69% 16.51% 4.7  
南华农产品指数 757.7 747.3 10.5 1.40% -1.39% 8.91% 1.0  
南华金属指数 1681.5 1646.7 34.8 2.12% -5.07% 19.02% 3.8  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
强麦 WS1609 2.22% 4.68% 0.10%
动力煤 TC1609 6.49% 2.32% 0.15%
菜粕 RM1609 27.45% 1.63% 0.45%
AL1606 55.50% 1.36% 0.75%
焦煤 JM1609 8.34% 1.08% 0.09%
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 热轧卷板 HC1610 0 2.33% HC1610 热轧卷板 2.33% HC1610
螺纹钢 RB1610 0 48.87% RB1701 螺纹钢 48.87% RB1610
棉花 CF1609 0 18.91% CF1701 棉花 18.91% CF1609
铁矿石 I1609 0 29.89% I1701 铁矿石 29.89% I1609
空头 白糖 SR1609 0 39.51% SR1701 白糖 39.51% SR1609
豆油 Y1609 0 38.62% Y1701 豆油 38.62% Y1609
PTA TA1609 0 16.20% TA1701 PTA 16.20% TA1609
甲醇 ME1609 0 5.67% ME1609 甲醇 5.67% ME1609
资料来源:Bloomberg 南华研究
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 强麦 WS1609 0 1.58% WS1701 强麦 1.58% WS1609
动力煤 TC1609 0 4.61% TC1610 动力煤 4.61% TC1609
热轧卷板 HC1610 0 4.61% HC1610 热轧卷板 4.61% HC1610
螺纹钢 RB1610 0 89.20% RB1701 螺纹钢 89.20% RB1610
空头 甲醇 ME1609 0 5.11% ME1609 甲醇 5.11% ME1609
沥青 BU1706 0 23.37% BU1712 沥青 23.37% BU1706
玻璃 FG1609 0 4.30% FG1701 玻璃 4.30% FG1609
橡胶 RU1609 0 67.22% RU1701 橡胶 67.22% RU1609
资料来源:Bloomberg 南华研究

 

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