瑞达期货:12月6日期货走势预测
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1 股指期货
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯 15821.51 -68.26 -0.43%
纳斯达克 4033.17 -4.84 -0.12%
标普500 1785.03 -7.78 -0.43%
富时100 6498.33 -11.64 -0.18%
法国CAC40 4099.91 -48.61 -1.17%
德国DAX 9084.95 -55.68 -0.61%
C0MEX黄金 1231.9 -15.3 -1.23%
NYMEX原油 97.38 0.18 0.19%
美元指数 80.259 -0.372 -0.46%
小结: 周四欧美股市收跌。经济数据好转令投资者担心美联储可能提早缩减QE。与此同时,欧央行和英国央行当天维持利率不变,欧央行行长德拉吉暗示不会采取进一步的宽松措施,也打压了市场情绪。
消息面
1、 央行本周公开市场净回笼470亿。3月Shibor利率大涨近11个基点创6月“钱荒”以来单日最大涨幅;
2、 央行:比特币不能作为货币流通使用,比特币暴跌;
3、 甘肃省设立省级新型城镇化示范区正式获批;
4、 百个生态示范区有望出炉;
5、 16家券商发布11月财报招商证券净赚1.95亿暂居榜首;
6、 新股发行计划已上报,过会IPO项目明年1月或首单发行;
7、 美国三季度GDP上修至3.6%创2012年一季度以来最高水平;
8、 欧央行上调未来一年通胀率和GDP增速预期。
仓位、资金动态
总持仓减少2.34%至123623手,主力前20名多头减少2.53%至86038手,空头减少1.75%至98190手,前20名总净空持仓较上一交易日增加7.22%至12512手;前5名净空持仓增加7.83%至24534手。总持仓小幅减少,但仍处在近期的高位,多空继续移仓布局下月和季月合约,双方均小幅减持仓位,市场对本轮反弹行情的分歧继续加大;净空持仓持续处在高位显示主力空方仍然顽强,短期或加大调整压力。资金方面,周四沪深两市总成交金额为2229.08亿元,和前一交易日相比减少485.73亿元,资金净流出50.13亿;资金净流入较大的板块为可选、自贸、水域改革概念板块;资金净流出较大的板块为创业板、电信。
综合点评
外盘:市场担美联储退出QE,欧美股指延续高位回落。数据方面,美国三季度GDP上修至3.6%,欧洲央行上调2014经济增长预期,欧美经济复苏渐趋明朗。
内盘:年中经济工作会议和城镇化工作会议即将召开,2014年经济布局和城镇化将重燃市场预期期望,而且甘肃省设立省级新型城镇化示范区正式获批。此外,16家券商发布11月财报,招商证券净赚1.95亿暂居榜首。流动性方面,央行本周公开市场净回笼470亿,3月Shibor利率单日飙升至近6个月新高。此外,央行禁止比特币流通使用。数据显示,近期外资涌入A股,股市资金较为充足。
技术上,沪深300指数连续两日收盘站上压力位,向上趋势渐趋明朗。且近期基差大幅升水,暗示期指继续看好未来股指。策略上,逢低买入,参考点位2450-2470,止损25个点。
2 国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1366.51 -0.07%
Shibor:O/N 3.7030 -2.05bp;1W 4.5580 -1.90bp;2W 5.5090 -24.10bp
质押式回购行情;R001 3.2000 +20.00bp;R007 4.5700 -1.00bp;R014 5.5000 +5.00bp
[资金面]
周四(12月5日),央行不进行任何操作。若央行不进行其他操作,本周公开市场形成净回笼470亿元。12月初整体资金面相对宽松,短期资金价格多数走低,银行间市场回购定盘利率全线下跌。
[消息面]
周四现券除10年期略微下跌0.1个基点外,其余各年限国债收益率全部上涨。1年、5年及7年期国债收益率分别上涨4.74、4.06及4.80个基点。
[TF1403 CTD券测算]
CTD次序 债券代码 IRR 基差
1 100024.IB 4.28% -0.2105
2 130020.IB 4.01% 0.0394
3 130015.IB 3.76% -0.0409
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)
[瑞达观点]
央行维持流动性偏紧思路,期债弱势震荡。
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