国贸期货10月30日早评
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【基本面】
现货市场:(元/吨)
10-28 10-29 涨跌 上日涨跌
主要港口(Q5500)
秦皇岛港(S<0.5鄂尔多斯普混) 530 530 - -
秦皇岛港(S0.5山西优混) 535 535 - -
进口煤(Q5500)
南非(S<1,A<22)(美元) 78.5-79 78.5-79 - -
澳洲(S<1,A<22)(美元) 78-79 78-79 - -
秦皇岛港港口库存情况
内贸煤库存(万吨) 540 534 -6 -14.5
锚地煤炭船舶(艘) 118 131 +15 -2
预到港(艘) 22 18 -4 +2
广州港港口情况
煤炭库存总量(万吨) 251.07 259.61 +8.54 -21.49
海运情况
海运煤炭运价指数 29日,海运市场连续第八天下跌,海岬型船与巴拿马型船延续疲态。指数方面,BDI1671跌37,BCI2681跌94,BPI1904跌55,BSI1258涨6,BSHI649涨5。
国内动力煤市场简评 29日,国内动力煤市场整体平稳运行。煤矿方面,开工率稳定,成交良好;港口方面,库存降低,成交转好。
期现价格比较
现货(当期环渤海价格指数) 533 / - -
现货折算理论期货价格 548.80
(TC401) 565.03(TC405)
期货价格收盘价 558.6
(TC401) 570.2
(TC405) -
期现价差 -25.6 -37.2 跨月价差 11.6
期现套利简评 TC401-TC405理论无套利空间价格分别为548.80和565.03,期货于理论价格一线震荡上行,逐步打开套利空间。
指数 本期(10.22) 上期(10.16) 涨跌 上期涨跌
环渤海平均价格指数 533 531 +2 -1
期货市场:
29日,动力煤主力合约TC401震荡上升,终收558.2涨0.61%,增量加仓;主力多头持仓14338手,主力空头持仓15008手,主力净多670手。
【消息面】
国内:
1、十八届三中全会将于11月9日至12日召开。
2、2013年前三季度煤炭消费增幅降至2.6%。
【行情评论】
29日,动力煤主力合约震荡尾盘小幅上升;港口库存虽仍在下降,但是仍是在供严重过求的大格局之中,近期神华有挺价行动预计今日公布的环渤海指数将继续上涨,但现货拉升过快而下游消化有限之下,使得煤市回升承压,因此,预计企稳后反弹空间有限。
【操作策略】
技术上,动力煤支撑有效,但期货价格与理论价格逐步拉开,套利空间也逐步出现,建议日内区间操作,待短期反弹到位后则以逢高做空为主。
TC401阻力565,570;支撑555,550;TC405阻力585,590;支撑565;560。
以上建议,仅供参考。
国贸期货研究员:王蔓莉
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