宏源期货:10月23日商品早报
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要点
一、行情回顾
周二,5年期国债期货合约全部下跌,成交量有所上升。主力合约TF1312开盘93.852,最高93.870,最低93.716,收盘于93.772,下跌0.094,涨跌幅为-0.100%,成交量为2021手,持仓量为3656手。TF1403、TF1406合约分别下跌0.074和0.080,涨幅分别为-0.079%和-0.085%。三张合约总成较量为2073手,持仓量为4041手。
二、资金面
周二,资金面继续表现为紧平衡,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)微幅波动,隔夜利率下行0.8BP至3.0520 %,7天利率上行1BP至3.5580 %,14天利率下行7BP至3.6000 %;银行间回购加权利率涨跌互现,1天利率上行3.78BP至3.0819 %,14天利率下行6.49BP至3.6157 %,21天利率上行47.53BP至4.7797 %。
三、现券市场
债券市场方面,固定利率国债到期收益率整体小幅上行,中长期收益率水平涨幅在1-2BP范围之内。中债指数整体下行,中债国债总指数下行0.08BP至142.43 ,固定利率国债指数下行0.08BP至142.77 。
四、债市要闻
1、央行公开市场周二未进行任何操作。
2、9月中国70大中城市65个房价环比上涨,最高涨幅为1.9%,最低下降0.3%。
3、李克强:中国政府性债务总体处于安全可控范围。
五、结论及投资建议
三季度GDP增速略有提升,规模以上经济增加值、固定资产投资增速略有回落,未来经济保持平稳,基本面利空债市;9月CPI重上3%,1-9月份平均增长2.5%,实现全年目标问题不大;伴随外汇占款大增,流动性有所好转,即使本周存在企业税款上缴,周二7天逆回购操作仍缺席,表示央行维持中性偏紧的货币政策;多数美国联储官员表示10月QE不会退出。国债期货由通胀超预期增长带来的下跌速度或已终结,趋势放缓,关注今日13附息国债20国债上市,或可成为新的CTD券,昨日短空可继续持有。
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