广发期货:10月23日商品早报
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短期仍承压,多头需谨慎
宏观要点
美国劳动统计局周二(10月22日)公布的数据显示,美国9月季调后非农就业人口增加14.8万,增幅远逊于市场预期,但9月失业率降至7.2%,创2008年11月份以来最低。
美国财政部周二(10月22日)公布截至2013年8月底世界各国及地区持有美国国债状况。8月中国所持美国债环比减少112亿至12681亿美元,稳居世界各国/地区之首。这份数据原定一周前公布,但因美国政府关门导致发布延迟。
中国国务院总理李克强10月22日在世界审计组织第21届大会开幕式上表示,近年来,中国审计机关不断加强对公共资金、国有资产、领导干部经济责任的审计监督。中国政府性债务总体上处在安全可控范围内。
财政部10月23日将续招标发行280亿元10年期国债。
[市场表现]
周二(10月22日),国债期货低开低走,所有合约全线下跌;其中,主力合约TF1312开盘93.852元,日内最高93.870元,最低93.716元,收盘跌0.1%报于93.772元;TF1403和TF1406收报93.910元和94.024,下跌0.08%和0.09%。从成交量上看,主力合约成交2021手,成交放大近九成,TF1403和TF1406分别成交29手和23手;主力合约减仓264手,达到3656手,持仓继续降低。整体看,全天全部合约成交2073手,市场仍成弱势。
[市场及政策分析]
周二(10月22日)银行间国债市场稳中有跌。早盘国开行招标年固息债投标结果均高于上周福娃债的影响,其中1、3、5、7、10年分别招标与在4.55% 、4.89% 、 4.97%、5.013%、5.04% 。一级招标结果的新高带动了国债和金融债涌现了不少抛盘,导致收益率小幅上升。当日剩余期限约6.74年的13附息国债15收益率最新成交于4.1250%,上日尾盘为4.100%。
周二央行继上周四停止公开市场操作后再次暂停公开市场操作。由于央行的操作具有一定的连续性,未来逆回购的概率也大大下降。这主要是受到外汇占款上升、财政存款投放、CPI大幅走高的影响,市场流动性相对宽裕,央行也不必再向市场注入流动性,这也导致机构相对谨慎的心态,未来国债收益率仍主要取决于货币政策。需要指出的是,10月下旬机构仍有缴税的压力,这也可能使得资金面的不确定性加大,债市面对诸多不利因素,短期走势料依旧承压。
[操作建议]
今日国债期货持续下跌,与前期低点不足0.3元,由于央行在公开市场操作方面有一定持续性,未来逆回购概率也相对较低,市场资金依旧维持紧平衡状态。另外需要说明的是随着CTD券从130015.IB转为130020.IB,国债期货在基本面和政策面短期内难以改变的情况下,不宜以先前低点来衡量未来低点,我们认为国债期货做多仍要谨慎,仍以空头思想为主,未来仍会持续震荡下跌。从近期走势看,每日午后国债期货都会有一定的拉升,未来如果价格波动增大,可以再空头思想下局部做多,把握一定的短线投资机会。
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