锦泰期货:10月23日各商品早评
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行情回顾:
周二(10月22日),国债期货震荡下跌,主力合约TF1312收盘于93.772元,下跌0.10%,当日成交2021手,减仓264手;TF1403收盘于93.910元,下跌0.08%,当日成交29手;TF1406收盘于94.024元,下跌0.09%,当日成交23手。
现券方面,银行间主要期限国债到期收益率小幅上行,剩余期限6.72年的国债130015的加权平均收益率为4.1063%,较前一交易日上涨1.12个bp。今日财政部续发行10年期国债13付息国债18,此外7年期国债13付息国债20今日上市。
货币利率涨跌互现,隔夜回购定盘利率上行3个bp,银行间7天质押式回购加权平均利率上涨1.03bp至3.5756%。昨日央行公开市场未开展任何操作。
隔夜要闻:
1、美国劳动统计局周二(10月22日)公布的数据显示,美国9月季调后非农就业人口增加14.8万,远逊于市场预期18.0万,8月份由增加16.9万修正为增加19.3万。9月份美国失业率降至7.2%,创2008年11月份以来最低,预期为7.3%。
2、美国财政部周二(10月22日)公布截至2013年8月底世界各国及地区持有美国国债状况。8月中国所持美国债环比减少112亿至12681亿美元,稳居世界各国/地区之首。
3、周二(10月22日),美国国债收益率降至三个月最低,指标10年期美国国债尾盘升25/32,收益率报2.518%,为7月24日来最低,当日大跌9个基点。
4、周二(10月22日),受美国9月非农就业数据低于预期等因素影响,德债期货周二触及两周高位,收高63个跳动点,报140.54。其他欧元区公债也纷纷上扬,指标10年期英债收益率跌15个基点,报2.632%,为8月27日来最低。10年期德债收益率跌5.5个基点,报1.79%。其他欧元区公债收益率也走低,西班牙和意大利10年期公债收益率均回落7个基点,分别报4.21%和4.12%。
综合分析:
昨日央行继续暂停逆回购,尽管当前流动性较为宽裕,但此番操作对市场预期带来压力,国债期货也承压下行,从后市看资金面将维持紧平衡。现券方面,国开行新债利率高企,预计今日增发的10年期国债收益率维持高位。此外,7年期国债13付息国债20今日上市,该国债符合国债期货的可交割国债条件,并将从明日(24日)起纳入可交割国债范围,活跃CTD有望从13付息国债15切换至13付息国债20,关注今日交易情况。
操作建议:
建议投资者观望为主,前期空单轻持。 国债期货理论CTD(2013/10/22)
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