瑞达期货：10月22日早盘提示

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　　1 股指期货

　　外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

　　道琼斯    15392.20   -7.45    -0.05%

　　纳斯达克   3920.05    5.77     0.15%

　　标普500   1744.66  0.16    0.01%  

　　富时100   6654.20    31.62    0.48% 

　　法国CAC40 4276.92 -9.11   -0.21%          

　　德国DAX   8867.22     2.12    0.02%

　　C0MEX黄金 1315.8      1.2    0.09%

　　NYMEX原油  99.00   -1.59  -1.58%

　　美元指数   79.685     0.067    0.08% 

　　小结:周一欧美股市涨跌不一。市场关注明天将公布的9月份非农就业数据与企业财报。　

　　消息面

　　李克强：巩固经济稳中向好态势；

　　人社部：望参保者自愿延长养老保险缴费；

　　9月份全部金融机构外汇占款增加1264亿元，明显多于8月份的273亿元，单月新增额创出年内次高；

　　前三季度税收增长9% 增速回升难言好转；

　　银行理财直接融资工具今起交易试点行或增至14家；

　　养老金全国统筹方案预计最快年内出台；

　　审计长：地方债审计未结束不能只看绝对额；

　　摩根士丹利：预计美联储将从明年开始缩减QE； 

　　德国央行：预计第四季度经济仍将强劲增长。

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加9.79%至96534手,主力前20名多头增加11.30%至66268手，空头增加6.36%至75108手，前20名总净空持仓较上一交易日减少20.18%至8840手；前5名净空持仓减少5.30%至16848手。总持仓较大幅度增加，多空主力均增持仓位，多头增持幅度较大；净空持仓变化显示主力空头力量大幅缓和，短期多头占据上风。资金方面，周一沪深两市总成交金额为2646.26亿元，和前一交易日相比增加695.8亿元，资金净流入235.12亿；各板块均呈现资金净流入，排名较前的为创业板、消费、可选、中小板。

　　综合点评

　　外盘：美国9月份的二手房销售量下降1.9%，年化数字降至529万幢；美国劳工部将在明天公布9月份的非农就业数据；市场等待9月份非农就业数据与企业财报。

　　内盘：李克强在十六次全国代表大会上作经济形势报告称只要继续统筹好稳增长、调结构、促改革，发挥好政策措施的积极效应，实现全年经济社会发展主要目标是有把握的；9月新增外汇占款劲增1264亿元，多于8月份的273亿元，单月新增额创出年内次高。9月份新增外汇占款增速加快，与美联储保持量化宽松政策不变和人民币升值预期增强有很大关系。

　　综合来看，股指经过上周的回调后，周一股指强势反弹站于各均线之上，同时基本面及政策面的利好氛围也给市场注入信心，短期多头情绪有望延续。策略上逢低做多。

　　2 国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1374.17 +0.01%

　　Shibor：O/N 3.0600 +5.90bp；1W  3. 5480 +6.30bp；2W  3.6700 +9.70bp

　　质押式回购行情；R001 3.0400  +54.00bp；R007 3.6600  +16.00bp；R014 3.6800 +5.00bp  

　　[资金面]

　　银行间资金面方面，市况仍维持平稳。随本周开始第三季度税款上缴，借入需求略增加，周一,银行间市场回购定盘利率全线走高。具体的，FR001报3.07%，涨5个基点；FR007报3.56%，涨6个基点；FR014报3.68%，涨10个基点。 

　　[消息面]

　　中国人民银行21日数据显示，9月末金融机构外汇占款余额升至27.52万亿元，而8月底为27.39万亿元，据此计算，9月外汇占款增加1263.62亿元，创今年以来新高。受外汇占款增加影响，目前市场流动性逐步改善，预计央行货币政策维持中性偏紧。 今日国开行增发福娃债，预计定位偏高。

　　[TF1312 CTD券测算]

　　CTD次序 债券代码 IRR 基差 

　　1 100024.IB 6.06% -0.2844 

　　2 130015.IB 4.72% -0.1272 

　　3 100012.IB 4.24% -0.0947 

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格-(期货价格X 转换因子)

　　[瑞达观点]

　　本周开始第三季度上缴税款，资金需求增加，央行紧平衡思路没有变，期债短期弱势不改