宏源期货:10月21日商品早报
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要点
一、行情回顾
上周五,5年期国债期货合约成交量仅为1002手,行情萎靡。主力合约TF1312开盘93.924,最高93.946,最低93.812,收盘于93.886,下跌0.044,涨跌幅为-0.047%,成交量为1002手,持仓量为4101手。TF1403、TF1406合约分别下跌0.026和0.050,涨幅分别为-0.028%和-0.053%。三张合约总成较量为1056手,持仓量为4473手。
二、资金面
上周五,资金面表现平稳,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行3.7BP至3.0010 %,7天利率上行13.5BP至3.4850 %,14天利率上行18.2BP至3.5730 %;银行间回购加权利率1天利率下行4.52BP至2.9803 %,14天利率上行23.03BP至3.6319 %,21天利率上行22.89BP至4.2982 %。
三、现券市场
债券市场方面,固定利率国债到期收益率短端下行,中长端小幅上行。中债指数多数下行,中债国债总指数下行0.06BP至142.58 ,固定利率国债指数下行0.06BP至142.92 。
四、债市要闻
1、中国三季度GDP同比增长7.8%,前三季度累计增长7.7%。
2、下周央行公开市场到期逆回购580亿元。
3、财政部酝酿就国库现金管理测算基数。
4、9月银行结售汇顺差大幅上升至268亿美元
五、结论及投资建议
三季度GDP增速略有提升,规模以上经济增加值、固定资产投资增速略有回落,未来经济保持平稳,基本面利空债市;9月CPI重上3%,1-9月份平均增长2.5%,实现全年目标问题不大;央行稳定流动性原则不变,本周存在企业税款上缴,资金面总体平稳;多数美国联储官员表示10月QE不会退出。国债期货交投萎靡,市场情绪较为谨慎,利空因素较多,空单继续持有,突破5日均线止盈。
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