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国贸期货:10月18日商品早评

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月18日08:08 中金在线特约  查看评论
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  【行情评述】

  商务部今日公布数据显示,我国9月FDI为88.4亿美元,同比增长4.88%。央行今日未开展任何公开市场操作,本周实现资金净回笼445亿元,显示货币政策中性立场不变。海外方面,美国参众两院终通过议案,提高债务上限期限至明年2月7日,同时结束政府关门,恢复联邦机构运转。周三美国股市大涨,标准普尔500指数逼近历史高点。

  市场方面,今日资金面整体较为平稳,SHIBOR 1W 2W分别小幅上行3.6BP和3.4BP至3.35%和3.391%。股票市场今日冲高回落,上证综指下跌4.53点至2188.54点;深证成指下跌21.67点至8521.20点。

  今日债券市场收益率整体以小幅上行为主。

  具体来看,国债收益率曲线5、7年期分别上行1-2BP至3.93%、4.09%,10年期收益率仍维持在4.10%的水平。政策性金融债收益率曲线与政策性金融债收益率曲线(国开行)整体也以小幅上行为主,幅度约2-3BP,长端微幅盘整。

  信用产品收益率整体也延续小幅上行态势。受11中金集MTN1、13华电股CP002等券的报价成交带动,中短期票据AAA曲线0.75、1年期分别上行1-2BP至5.15%、5.14%。中低信用等级方面,13龙岩工CP002、13乌国资MTN001等券的成交带动中短期票据AA曲线1、5期上行1-3BP至5.70%和6.23%的水平。

  今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0257%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0134%。全市场平均到期收益率为4.9141%,平均市值法到期收益率为4.8543%,平均市值法久期为4.017。

  周四(10月17日),国债期货早间大幅走低,随后维持窄幅震荡,午后交投更显冷清,收盘全线下跌,当日三份合约累计成交1647手,较前一日萎缩逾五成。

  主力合约TF1312收报93.926元,跌0.08%,成交1616手,日增仓45手;TF1403合约报94.040元,跌0.06%,成交20手;TF1406合约报94.130元,跌0.07%,成交11手。主力合约最便宜交割券为13附息国债15,基差为-0.1212。

  【后市展望及操作策略】

  周四(10月17日),国债期货早间大幅走低,主力合约TF1312收报93.926元,跌0.08%,基差为-0.1212,理论基差为-0.1530。

  根据CTD券130015计算得出的TF1312理论价格为93.960元,TF1403理论价格为94.266元,TF1406理论价格为94.572元,根据CTD券变化5个BP得出的TF1312合约理论价格波动幅度为93.686-94.240;TF1403合约理论价格波动幅度为93.988-94.548;TF1406合约理论价格波动幅度为94.290-94.858。本周建议维持偏空操作,针对周五主力合约下跌支撑点93.908,93.908以上可以做空。建议日内交易,保证0.75%的日收益即对应于2分的波动即可。

  【宏观消息】

  1、资金面

  本周四(10月17日)银行间隔夜回购利率3.0255%,较上一个交易日下跌3个BP,7天加权平均利率3.3644%,较上一个交易日上涨2个BP,14天加权平均利率3.4016%,较上一个交易日上涨1个BP,21天及以上期限的利率则涨跌互现,其中21天加权平均利率4.0693%,较上一交易日下跌10个BP,1个月加权平均利率4.7227%,较上一交易日下跌7个BP,3个月加权平均利率5.000%,较上一交易日上涨2个BP;隔夜拆借利率加权平均价为3.0452%,较上一个交易日下跌2个BP;7天隔夜拆借利率加权平均价为3.4165%,较上一交易日上涨5个BP;SHIBOR隔夜利率3.0380%,较上一交易日下跌2个BP,一周SHIBOR较上一个交易日上涨4个BP,加权均价3.3500%,2周SHIBOR较上一个交易日上涨3个BP,加权均价3.3910%,一个月SHIBOR较上一交易日下跌13个BP,加权均价4.7300%。

  2、市场新闻

  中国国家开发银行周四公告称,将于下周二(22日)招标发行今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”),期限含一、三、五、七和10年,总额不超过240亿元人民币。

  国贸期货研究员:刘春海

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