锦泰期货:10月18日早评
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行情回顾:
周四(10 月17 日),国债期货开盘走低后窄幅震荡,交投清淡,主力合约TF1312收盘于93.926 元,下跌0.08%,当日成交1616 手,增仓45 手;TF1403 收盘于94.040元,下跌0.06%,当日成交20 手;TF1406 收盘于94.130 元,下跌0.07%,当日成交11 手。
现券方面,银行间主要期限国债到期收益率涨跌互现,剩余期限6.73 年的国债130015 加权平均收益率为4.0778%,较前一交易日下跌5.33 个bp。货币市场方面,隔夜回购定盘利率下跌2.52 个bp,银行间7 天质押式回购加权平均利率上涨2.33bp 至3.3636%。央行周四未进行公开市场操作,本周公开市场净回笼445 亿元。
隔夜要闻:
1、商务部新闻发言人沈丹阳10 月17 日通报,2013 年1-9 月,我国境内投资者共对全球156 个国家和地区的3890 家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资(下同)616.4 亿美元,同比增长17.4%。
2、周四(10 月17 日)亚市盘中,美国总统奥巴马签署法案,宣告结束政府关门并上调债务上限。此前,美国参议院和众议院已先后投票通过了该法案。
3、周四(10 月17 日),消息人士称,国际三大评级机构之一的惠誉将下调美国主权评级,惠誉评级周二(10 月15 日)将美国的“AAA”主权信用评级放入负面观察名单,因美国国会与白宫之间有关上调债务上限谈判已旷日持久。虽然早些时候美国参众两党就预算达成协议,避免了债务违约,但可能仍逃不过评级下调的命运。
4、美国劳工部(Department of Labor)周四(10 月17 日)公布数据显示,10月12 日当周美国初请失业金人数减少1.5 万人,至35.8 万人,仍高于预期值33。
5、周四(10 月17 日),美国国债收益率跌至逾两个月最低,美国指标10 年期国债价格上涨21/32,收益率报2.59%,为8 月12 日来最低,周三尾盘报2.67%。
6、周四(10 月17 日),欧元区评级较高国家的国债价格上涨。德债期货跳涨77个跳动点至139.68,德国10 年期国债收益率跌7 个基点至1.87%,脱离约一个月高位。法国10 年期国债收益率下滑5 个基点,报2.39%,西班牙10 年期国债收益率持稳在4.30%,意大利10 年期国债收益率跌4 个基点,报4.20%。
综合分析:
在近日资金面利率大幅下行后,本周四央行首次暂停维持了近两个半月的逆回购操作,通过资金净回笼调节短期流动性,市场对未来政策预期偏向谨慎,现券走势趋弱。今日即将公布三季度GDP 及9 月经济数据,若基本面继续向好,将对中长期利率债及国债期货带来压力,也将给偏紧的政策调控提供空间。
操作建议:
建议投资者维持偏空思路,短线轻仓操作。国债期货理论CTD(2013/10/17)
国债期货分析师(杨蔚)
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