瑞达期货:10月18日早盘提示
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1 股指期货
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅道琼斯 15371.65 -2.18 -0.01%纳斯达克 3863.15 23.72 0.62%标普500 1733.15 11.61 0.67% 富时100 6576.16 4.57 0.07% 法国CAC40 4239.64 -4.08 -0.10% 德国DAX 8811.98 -34.02 -0.38%C0MEX黄金 1323.0 40.7 3.17%NYMEX原油 100.67 -1.62 -1.58%美元指数 79.661 -0.801 -1.00% 小结:周四欧美股指涨跌不一。美国政府暂时避免债务违约,且长期呼吁缩减QE的达拉斯联储主席今天表示希望维持QE不变,令市场预计美联储维持刺激政策的可能性大增。但有传言称惠誉可能下调美国评级。消息面中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%;消息称IPO年底前重启发行或无望;9月中国实际使用外资88.4亿美元连续第八个月正增长;我国实际使用外资连增8个月;央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场;李克强希望中澳探讨开展高铁合作;美联储官员近日观点:多数认为10月不该缩减QE。仓位、资金动态总持仓减少0.45%至96296手,主力前20名多头减少2.51%至66889手,空头增加0.02%至76444手,前20名总净空持仓较上一交易日增加22.23%至9555手;前5名净空持仓增加46.26%至17102手。总持仓结束此前三个交易日持续增加的态势小幅减少,但仍在9万手之上,IF1310周五交割,多空主力换月基本完成,主力多头结束此前三个交易日增加的态势小幅减少,空头持仓变动不大;净空持仓变化显示主力空头力量大幅增强,短期大有来势汹汹的势头,注意回调风险。资金方面,周四沪深两市总成交金额为2372.2亿元,和前一交易日相比减少413.00亿元,资金净流出18.74亿;资金净流入较大的板块为能源、中小板;资金净流出较大的板块为电信、可选。综合点评外盘:奥巴马此前签署一项法案,联邦政府终结关门状态。内盘:三季度GDP今日公布有望为市场提供一定利好,且消息称IPO年底前重启发行或无望。但本周央行净回笼445亿,或预示着货币中性货币政策立场回归,而且下旬为年度财政缴款期,或进一步引发资金紧张。综合来看,经济增长前景担忧和货币政策改变加大市场谨慎情绪。但基本面整体偏好,因此,近几日关注2390-2399之间支撑力,若止跌企稳可适当建仓做多,反之,维持空头思路。
2 国债期货
[前交易日主要指数]银行间国债指数:1374.60 -0.02%Shibor:O/N 3.0370 -1.70bp;1W 3.350 +3.60bp;2W 3.3910 +3.40bp质押式回购行情;R001 3.0300 +12.00bp;R007 3.4600 +12.00bp;R014 3.4000 +1.00bp [资金面]央行周四未进行任何公开市场操作,本周累计净回笼资金445亿元.目前银行间资金供给状况较为充裕,短期人民币强劲升值,外部流动性供应增加,央行暂停逆回购,货币政策中性立场不变。 [消息面]商务部10月17日公布,中国9月FDI为88.4亿美元,同比增4.88%,8月为83.77亿美元。1-9月FDI为886亿美元,同比增长6.22%,使用外资连续8个月正增长,经济持续回暖,今日重点关注三季度国民经济运行数据。国外方面,美总统奥巴马已签署法案结束长达16天的联邦政府关门,并将美国政府借债权限延期到明年2月,美债务问题暂时缓解。 [TF1312 CTD券测算]CTD次序 债券代码 IRR 基差 1 100024.IB 5.80% -0.2817 2 130015.IB 4.53% -0.1171 3 100012.IB 3.99% -0.0751 CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券IRR: 隐含回购利率基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)[瑞达观点]资金偏宽松,但经济向好预期令国债收益率曲线结构呈现明显的增陡趋势,期债继续弱势震荡
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