宏源期货:10月17日商品早报
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要点
一、行情回顾
周三,5年期国债期货合约午后直线拉升,其余时段多空双方展开拉锯战。主力合约TF1312开盘93.856,最高94.100,最低93.840,收盘于94.012,上涨0.070,涨跌幅为0.075%,成交量为3253手,持仓量为4026手。TF1403、TF1406合约分别上涨0.088和0.130,涨幅分别为0.094%和0.138%。三张合约总成较量为3365手,持仓量为4389手。
二、资金面
周三,资金面继续好转,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)除1月期限外下行较大。隔夜利率下行6.2BP至3.0550 %,7天利率下行53.1BP至3.3140 %,14天利率下行52.6BP至3.3570 %;银行间回购加权利率下行为主,其中1天利率下行6.4BP至3.0582 %,14天利率下行44.65BP至3.3927 %,21天利率下行28.28BP至4.1683 %。
三、现券市场
债券市场方面,国债中长期关键期限收益率整体以上行为主。中债指数多数下行,中债国债总指数下行0.09BP至142.65 ,固定利率国债指数下行0.09BP至142.99 。
四、债市要闻
1、7年期国债中标利率4.0728%,招标结果略好于预期的4.08%。。
2、银行间债市完善做市商制度,现券买卖请求报价功能21日上线。
3、央行:银行体系流动性总体充裕,继续实施稳健的货币政策。
4、参院两党16日宣布已就重开政府和提高国家债务上限达成协议。
五、结论及投资建议
9月份PMI指数环比小幅上升,外贸出口虽同比小幅下降,未来或有所反弹,发电量创年内次高,数据显示经济保持平稳,基本面利空债市;9月CPI重上3%,李克强称增幅并未超过可控范围;货币政策稳定为主,央行“锁长放短”操作不变,资金面较为平稳,资金成本下降;昨日7年期国债中标收益率略好于预期,市场受其提振;美国债限上限将至,关注今日表决结果;利率决议会议纪要显示QE年内退出可能性较大。国债期货昨日持仓增加304手,上涨7.44%,上涨行情难以持续,维持空头思路,空单继续持有。
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