瑞达期货10月16日早盘提示

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　　1 股指期货

　　外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

　　道琼斯    15168.01   -133.25   -0.87%

　　纳斯达克   3794.01  -21.26   -0.56%

　　标普500   1698.06  -12.08   -0.71%  

　　富时100   6549.11     41.46     0.64% 

　　法国CAC40 4256.02  33.06     0.78%          

　　德国DAX   8804.44  80.63     0.92%

　　C0MEX黄金 1273.2      -3.4     -0.27%

　　NYMEX原油  101.41  -1.07    -1.04%

　　美元指数   80.451    0.128     0.16% 

　　小结:周二美股收跌。有关提高债务上限以及重启政府的新提案进行表决，但新提案提供的资金将使政府能够维持到12月15日，而不是明年1月15日。欧股小幅收涨，德国10月经济景气指数强劲，推动该国股指创下历史新高。

　　消息面

　　国务院：坚决遏制产能盲目扩张压缩钢铁量8000万吨；

　　肖钢：坚决查处欺诈发行老鼠仓等违法行为；

　　美国白宫拒绝众院共和党债务新计划；

　　德国10月ZEW经济景气指数升至52.8创逾三年新高；

　　IPO市场静候新股改革方案。

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加1.05%至88578手,主力前20名多头增加16.50%至60767手，空头增加15.68%至69682手，前20名总净空持仓较上一交易日增加7.59%至8915手；前5名净空持仓增加7.95%至13593手。总持仓小幅增加，主力多空均增持仓位，IF1310周五交割，双方积极移仓，预计周三移仓过程将进一步加速；净空持仓变化显示空头移仓较为主动，但多头资金也不愿离场，短期双方或围绕2450点胶着。资金方面，周二沪深两市总成交金额为2875.4亿元，和前一交易日相比减少146.06亿元，资金净流出23.80亿；资金净流入较大的板块为公用、医药、电信；资金净流出较大的板块为银行、可选。

　　综合点评

　　外盘：美债务上限仍不时干扰全球资本市场走势，但德国经济景气指数回升提振欧元区士气。

　　内盘：传新股发行意见稿即将公布和近期公布的9月份宏观数据回落暂时打压市场情绪。且，昨日央行仅逆回购100亿亦对市场产生一定负面影响。

　　综合来看，上行压力渐现。技术上，2483-2494区间压力较为明星，若有效突破则有望形成趋势行情。策略上，暂宜静待观望为主。

　　2 国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1375.30 -0.04%

　　Shibor：O/N 3.1170 +0.40bp；1W  3.8450 -1.00bp；2W  3.8830 -76.70bp

　　质押式回购行情；R001 3.3200  +20.00bp；R007 3.8600  +4.00bp；

　　R014 3.8400 -72.00bp  

　　[资金面]

　　央行周二(10月15日)在公开市场操作中进行100亿元7天期逆回购交易，比上周二骤减550亿元。此外，15日有160亿元3年期央票和650亿元逆回购到期，而央行14日对该3年央票进行了55亿元的续做，综合来看，当日央行公开市场将净回笼资金445亿元。周二银行间市场回购定盘利率多数走高。 

　　[消息面]

　　中国国家开发银行10月15日招标五期固息增发债，除一年期外，其余中标收益率均高于预期.一年期固息增发债，中标收益率为4.4956%，低于此前4.54%的预测均值；3年、5年、7年和10年品种中标收益率则分别为4.7824%、4.9014%、4.9426%和4.9826%，均略高于此前预期。现券二级市场走弱及本周新债发行较多，均对此次新债招标形成压制。财政部今日招标发行300亿7年期固息国债，该期国债有望取代130015成为TF1312对应的CTD券。此外农发行和进出口行今日分别招标至多200亿和170亿固息债。 

　　[TF1312 CTD券测算]

　　CTD次序 债券代码 IRR 基差 

　　1 100024.IB 5.15% -0.2134 

　　2 130015.IB 4.01% -0.0572 

　　3 100012.IB 3.55% -0.0229 

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格-(期货价格X 转换因子)

　　[瑞达观点]本周公布的经济数据较多，预计18日将公布的经济运行数据总体向好，此外国债和金融债发行量大，期债弱势偏空