宏源期货:10月15日商品早报
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要点
一、行情回顾
周一,5年期国债期货合约全线下跌,交易以投机为主。主力合约TF1312开盘94.278,最高94.280,最低93.982,收盘于94.118,下跌0.176,涨跌幅为-0.187%,成交量为2493手,持仓量为3663手。TF1403、TF1406合约分别下跌0.170和0.130,涨幅分别为-0.180%和-0.138%。三张合约总成较量为2599手,持仓量为4009手。
二、资金面
周一,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)1周、2周期限下行,资金面平稳。隔夜利率上行8.6BP至3.1130 %,7天利率下行39.1BP至3.8550 %,14天利率下行14.8BP至4.6500 %;银行间回购加权利率7天、14天下行,其中1天利率上行10.12BP至3.1156 %,14天利率下行31.97BP至4.5610 %,21天利率上行3.87BP至4.7975 %。
三、现券市场
债券市场方面,国债中长期关键期限收益率上行为主,短端收益率上行较缓,受昨日经济数据影响,中长端上行明显。中债指数下行为主,国债类指数跌幅相对较大,中债国债总指数下行0.16BP至142.87 ,固定利率国债指数下行0.16BP至143.21 。
四、债市要闻
1、央行:9月新增人民币贷款7870亿,M2同比增14.2%。
2、9月份全社会用电量同比增10.4%,增速创年内次高。
3、中国9月CPI重回“3时代”,创7个月以来新高。
4、9月中国社会融资规模为1.40万亿元,同比少2413亿元
5、三年期地方债中标利率4.25%,高于二级市场水平。
五、结论及投资建议
9月份PMI指数环比小幅上升,外贸出口虽同比小幅下降,未来或有所反弹,发电量创年内次高,数据显示经济保持平稳,基本面利空债市;9月CPI重上3%,市场预期通胀或加速,昨日国债期货价格受其影响下跌;货币政策稳定为主,央行“锁长放短”操作不变,资金面较为平稳,三年期固息地方债中标利率高于二级市场水平,需求源于绝对利差;根据发行计划,本周地方政府债券和新发记账式国债近750亿元的供给量令市场承受一定压力;美国债限上限将至,财政谈判看似取得进展;利率决议会议纪要显示QE年内退出可能性较大。国债期货近日流动性不足,市场观望情绪较重,维持空头思路,空单继续持有。
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