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期指再现“乌龙指” 流动性问题待解

来源:上海证券报    作者:佚名   2017-07-20 07:56:02
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  19日,期指IF1708合约惊现涨停开盘,随后价格迅速回归正常水平。机构人士认为,今年以来此类现象频发和股指期货的流动性有关,流动性仍是眼下期货市场待解决的问题。

  昨日IF1708以3997点涨停价开盘。随后,该期货合约迅速从高位跌至3666点,再下探至3612点后,回升至3635点位持续附近震荡。一分钟内波动明显。从成交量来看,共有18手在3997点位出现。随后,分别有14手和24手出现在3666点和3612点位。相较合约回归正常后每个点位1至5手成交量来看,这两笔的成交量仍然较大。

  对此,中金所发布公告称,经其初步排查,系某资管客户在集合竞价阶段以涨停板价在IF1708合约买开委托18手并全部成交,致该合约以涨停板价开盘,开盘后1秒内价格迅速回归正常水平。中金所监查部门已对该客户进行提醒批评,并将进一步查证。

  弘业期货金融研究院院长诸艾向记者表示,当日高位多开的多单,如果以随后多平价格来计算盈亏的话,单计多单平仓的亏损估计超出179万元。

  而另一位业内人士表示,此次“乌龙指”也可能使前一个交易日持空单过夜的投资者损失惨重。以前一日收盘价计算,当日开盘若未紧盯盘面,投资者被自动止损的空单,每手亏损高达10万元。

  该业内人士表示,由于出现“乌龙指”的期货合约为下月交割,交割日并未临近,且其他月份合约交易并未出现异常,所以此次“乌龙指”基于程序化交易时价格出错的可能性较大。简单来说,在集合竞价时,有一方挂单的价格出错,引发其他投资者迅速追高止损,从而挂出了当日所能挂的最高价格进行动态止损。这一连锁反应致使当日该下月合约以涨停价开盘。

  诸艾表示,今年以来期货市嘲乌龙指”频发和股指期货的流动性受限有一定关联。虽然近期三个股指期货的成交量和活跃度均有所回升,但各买卖档位的挂单依然较少,这也使错单对市场的影响有所增大。中金所也在随后的公告里表示,近期股指期货市场运行总体平稳,但流动性改善尚不充分。

  (原标题:期指再现“乌龙指” 流动性问题待解)
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