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中证期债日报:关注今日央行公开市场操作

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月28日 11:08 中金在线特约  查看评论
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  昨日概述:

  shibor水平平稳,其中除1M shibor有所上行外,其余期限变化不大。1M shibor上行12.2bp,1M shibor在11月初以来持续上行,最近2周隔夜和7D shibor有所回落,但是1M shibor仍持续上行,目前1M shibor已经达到6.7%的水平。今日是央行在公开市场的例行操作日,我们预计今日仍会有少量逆回购稳定市场预期,但由于资金水平已经有所回落,量不会太大。利率债收益显著下行,下行幅度在7bp左右,其中7Y、10Y收益率分别下行7.69bp、5.48bp,10Y国债收益率回落至4.55%,金融债收益率也小幅回落,回落幅度较利率债小,而信用债则继续调整,昨日信用债收益率上升显著,信用继续大幅拉大。我们预计央行在公开市场的态度会对利率债形成支撑,短期反弹行情仍可以维持

  期货市场:昨日(11月27日)期债市场在现货市场的带动下,重振旗鼓迎来一波涨势。主力合约TF1312收盘报收91.766,大涨0.51%,成交量量方面也略有放大到2363手,如果结合TF1403合约的话,总成交量达到近4000手,交投明显活跃。持仓量方面也显著放大,两合约综合突破3000手,连续创下新高,较为符合我们此前所说的在持仓量中枢上移的情况下活跃整体市场。如我们基本面所述,在信用债收益率继续上行的前提下,利率产品收益率显著下行,拉大信用基差。一来是近期资金成本有所稳定,因此我们强调关注今日央行公开市场操作,只要有一定的逆回购,哪怕量不大,都将对国债形成偏强的心理预期。另一方面是昨日主流券商关于明年信用债的风险认识问题,得到了市场的一些认可,从而信用产品有所回落,部分推高了国债价格。从期现联动来说,近期每一次期货的异动幅度均较现货更大。囿于反向套利实现的难度较大,我们普遍寻找期货价格在反弹中偏高从而形成正向套利的机会。昨日130003个券形成交易,推高其IRR到7.34%。但主力券种 130020 的 IRR 继续维持在4.5%左右的水平。我们说投资者可以少量参与,或者看反弹行情持续后进场套利。

  操作建议:央行在公开市场的态度有利于TF短期反弹,关注今日央行公开市场操作,我们预计仍有少量(100亿以下)逆回购稳定市场预期,我们建议不参与此轮反弹,因为反弹高度有限,我们更倾向于等待反弹结束的做空机会 。

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名博
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