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周一国债期货多数收跌成交略有放大

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月28日11:24 国贸期货 刘春海 查看评论
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  【行情评述】

  今日央行公布数据显示,我国9月末金融机构外汇占款余额升至27.52万亿元人民币,当月外汇占款增加1263.62亿元,连续两个月增加。今日SHIBOR整体小幅上行,隔夜与1W分别上行5.9BP和6.3BP至3.06%和3.548%,短期资金面仍表现为紧平衡。股票市场今日明显上涨,上证综指上扬35.46点至2229.24点,重新站上2200点整数关口;深证成指上涨154.65点至8739.52点。结合进出口行招标结果,债券市场今日收益率整体仍延续小幅上行态势。

  具体来看,国债收益率曲线5、7年期上行1-2BP至3.96%、4.106%,10年期微幅上行至4.11%。受今日进出口行招标影响,政策性金融债收益率曲线整体小幅上行,2、5年期分别上行2-5BP至4.82%、4.95%。政策性金融债收益率曲线(国开行)整体也以小幅上行为主。

  信用产品收益率整体也微幅上行。受13中金集MTN1、12冀中MTN1等券的报价及成交带动,中短期票据AAA曲线2、4年期分别上行1-3BP至5.16%、5.30%。中低信用等级方面,13曹妃甸CP001、13陕交建MTN002等券的成交带动中短期票据AA曲线1、3年期上行3BP至5.69%和5.92%的水平。

  今日债券市场指数微幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0346%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0014%。全市场平均到期收益率为4.9296%,平均市值法到期收益率为4.8665%,平均市值法久期为4.0045。

  周一(10月21日),国债期货低开维持震荡,收盘多数下跌,当日三份合约累计成交1099手,较前一日略有放大,但整体依旧冷清。

  主力合约TF1312收报93.858元,跌0.01%,成交1068手,日减仓181手;TF1403合约报93.984元,跌0.01%,成交21手;TF1406合约报94.104元,涨0.01%,成交10手。主力合约最便宜交割券为13附息国债15,基差为-0.1354。

  【后市展望及操作策略】

  周一(10月21日),国债期货低开维持震荡,主力合约TF1312收报93.858元,跌0.01%,基差为-0.1354,理论基差为-0.1426。

  根据CTD券130015计算得出的TF1312理论价格为93.872元,TF1403理论价格为94.178元,TF1406理论价格为94.482元,根据CTD券变化5个BP得出的TF1312合约理论价格波动幅度为93.600-94.152;TF1403合约理论价格波动幅度为93.900-94.460;TF1406合约理论价格波动幅度为94.202-94.768。对于主力合约建议93.764以上做空,93.764以下做多。建议日内交易,保证0.75%的日收益即对应于2分的波动即可。

  【宏观消息】

  1、资金面

  本周一(10月21日)银行间隔夜回购利率3.0441%,较上一个交易日上涨6个BP,7天加权平均利率3.5653%,较上一个交易日上涨7个BP,14天加权平均利率3.6806%,较上一个交易日上涨5个BP,21天及以上期限的利率则涨跌互现,其中21天加权平均利率4.3044%,较上一交易日上涨5个BP,1个月加权平均利率4.6986%,较上一交易日上涨17个BP,3个月加权平均利率5.1021%,较上一交易日下跌5个BP;隔夜拆借利率加权平均价为3.0700%,较上一个交易日上涨6个BP;7天隔夜拆借利率加权平均价为3.6409%,较上一交易日下跌6个BP;SHIBOR隔夜利率3.0600%,较上一交易日上涨6个BP,一周SHIBOR较上一个交易日上涨6个BP,加权均价3.5480%,2周SHIBOR较上一个交易日上涨10个BP,加权均价3.6700%,一个月SHIBOR较上一交易日上涨7个BP,加权均价4.6830%。

  2、市场新闻

  中国国家开发银行周二将首发今年第43-47期五期固息债(俗称“福娃债”)。上周央行预警后暂停逆回购,货币政策谨慎意味趋浓,市场静待指引;财税上缴在即致资金利率上探,新债供给持续不断令市场承压,料明日新债定位或均偏高,预测均值分别落于4.56%、4.85%、4.96%、4.99%和5.01%。

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名博
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