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国债期货上市满月期现良性互动显露

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月10日02:24 第一财经日报  查看评论
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  距离上月6日国债期货在中国金融期货交易所的挂牌已有月余,18年后重启的国债期货在保持平稳运行的同时,与国债现货的发行及交易市场的良性互动已开始显现。

  截至上月30日,中金所国债期货日均成交10221手,日均成交金额96.26亿元,日均持仓4083手,日均持仓金额38.45亿元。其成交量与持仓的比例关系,接近国际惯例。不过,挂牌的三个合约成交持仓主要集中于近月合约TF1312,其成交量和持仓量占比分别为95.47%和92.54%。

  来自美国期货业协会(FIA)的最新统计数据显示,中金所今年一至五月的沪深300股指期货成交量已跻身全球股指类期货、期权品种成交排行榜前十,更名列股指期货排行第五。“3年前上市的股指期货初期表现也可谓中规中矩,今天的国债期货3年后的表现谁又敢预测呢?”某业内资深人士向本报记者表示。

  且令人欣喜的是,国债期货平稳上市后,不但其价格走势与现货市场联动性良好,而且在促进相关国债品种的现货市场流动性提高及国债发行机制的改进等方面开始显露良性互动。

  中金所提供的统计数据还显示,上市首月TF1312合约收盘价相对其最便宜可交割债券2013年第15期附息国债(下称13附息国债15)的基差平均为0.158元。而2013年12月到期的美国5年期国债期货合约本月平均收盘基差为0.17美元,故相比国际市场,TF1312合约期货与现券价格的基差基本合理,市场套利机会也很校

  而在国债期货上市后,13附息国债15的交易尤其活跃,全月日均成交量达到21.5亿元,较8月份的日均成交量增长近7亿元,增幅达到48%。且平安证券相关人士介绍,13附息国债15平均买卖价差已由国债期货上市前的4BP至5BP降至目前的1BP左右,最低则达0.25BP。

  更值得一提的是,能够真实合理地反映出利率远期走势的国债期货价格,不仅已成为国债发行招标的重要参考,而且在国债期货上市后,财政部开始主动调整国债招标时间,为国债期货交易提供公平投资环境。

  上月10日,财政部曾发布通知,从9月11日起将5、7年期记账式国债竞争性招标时间由原先的9:30~10:30调整为10:35~11:35,并在12:30前通过中国债券信息网向全市场发布相关信息。这一改进措施,可保证所有投资者都能在国债期货中午休市时间获得招标结果信息,这将杜绝承销团成员利用国债招标信息优势在期货市场从事内幕交易的可能性。

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