志曰：战术定下来之后，把战略形成体系

　　——制订交易系统

　　交易一定要形成体系，可以是别人的体系，也可以是自己的体系。交易系统的搭建，才可以算开始入期货这扇大门。

　　交易系统应该包括的内容：

　　1、 买入卖出点；

　　2、 交易的开仓平仓性质；

　　3、 交易头寸大小；

　　4、 交易时机(现价还是收盘价)；

　　5、 连续同方向信号是否加仓；

　　6、 流动性指示下的持仓换月条件。

　　好的交易系统应该满足的条件：

　　1、 适合任何品种；

　　2、 适合任何时期；

　　3、 指令发出频率适当；

　　4、 总体是盈利的；

　　5、 平均盈利率大于平均亏损率；

　　6、 平均亏损率一般不能太大(比如不能大于30%)；

　　7、 单笔最大亏损率一般不能太大(比如不能大于200%)；

　　8、 连续亏损次数一般不能太多(比如连续亏损次数10次)；

　　9、 最大回撤时间一般不能太长(比如回撤半年)；

　　10、资金最大回撤幅度不能太大(比如回撤幅度超过50%)；

　　11、增长曲线的斜率比较平稳；

　　12、多空头交易次数基本平衡。

　　制定交易系统的一些参考

　　1、 均线斜率、区间、平行均线、均线交叉等等；

　　2、 设定基准价格以及进出场周期；

　　3、 N日最高最低点为进出场的临界位；

　　4、 听从某些专家的持续性消息

　　……

　　编写交易系统时候的注意事项

　　1、 理论上符合逻辑和概率的一般条件；

　　2、 不要刻意给定某个参数；

　　3、 测试数据时不能只测试指数或单个合约；

　　4、 如果设置以现价交易，必须对盘中频繁发出信号给予处理方法；

　　5、 如果设置收盘价交易，必须考虑涨跌停板时无法成交的情况；

　　6、 必须考虑实际操作中的执行成本；

　　7、 测试历史数据时应注意一个问题：过去没发生过的事情，不见得以后不会发生。

　　制定交易系统并非想象中那么简单，而是将前面诸篇所说予以提取整合，包括对策选择、趋势判断、盈亏控制、资金管理等等。当然，设计中针对具体情况，其设计的条件在各个维度上的参数都会有调整的可能。只有符合这一系列的先决条件，所制定的交易系统才有实施的前提。