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期货公司申请中金所会员尚需过两测试
www.cnfol.com 2007年09月19日 07:58 上海证券报 
  昨日,中国金融期货交易所网站上公布了关于期货公司申请中金所会员还需通过两项相关测试的通知。根据《中国金融期货交易所会员管理办法》第六条的有关规定,在申请会员资格时必须通过中金所的全景测试和中国期货保证金监控中心的相关测试指标。

  中金所全景测试是指:针对不同类型会员,设置不同的测试考核指标,确保达标会员在技术系统和业务流程上符合开业条件。考核指标分为两个部分:仿真交易考核指标和集中应急测试指标。

  仿真交易考核指标包括:参与客户数量、委托类型分布、强平单、批量开户、IB交易方式、网上交易及电话委托等报单方式。每周会员反馈测试情况,中金所进行评估,在1个月中10个交易日符合要求的,通过测试考核,可转入第二部分应急测试。应急测试指标包括:会员端宕机、行情异常、席位中断等应急处理能力。

  保证金监控中心的测试内容包括:各期货结算软件商开发的结算系统和安全存管数据报送系统通过保证金监控中心测试;保证金监控中心公布通过测试的结算系统的名单;期货公司根据自己的结算业务类型,自行选择软件商进行系统安装调试。

  根据不同会员,全景测试的要求也有所不同。交易结算会员要求为:客户参与数量每日不得少于1000人;证券公司控股的期货公司最低满足1500人/日,其中至少要有500人属于IB端的客户;要求每家会员每日至少2000笔;每日市价单至少100笔;在交易所规定的四个时段中,全时段交易不能存有空缺未进行交易的时段,每家会员每日集合竞价报单不低于100笔;会员需要在全景测试过程中演练盘中强平;有两个交易日,批量开户超过100个客户/日,并成功获取交易编码。

  交易会员的要求则相对较低,只需满足每日不得少于500人;每家会员每日至少1000笔;每日市价单至少50笔;在中金所规定的四个时段中,全时段交易不能存有空缺未进行交易的时段;每家会员每日集合竞价报单不低于50笔;结算会员对其设置了场上资金限额额度,交易会员超过场上资金限额的范围实施报单测试,累计测试两次以上。

  全面结算会员除了要符合交易结算会员的要求外,主要的指标要求为:在全景测试过程中演练盘中强平,且应当满足累计10个交易日内,强平单笔数总和大于等于100笔的要求;对下属每家交易会员配置场上资金限额,通过设置和调整场上资金限额限制交易会员的交易权限,累计对每家交易会员测试次数两次以上。
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